El Trafalgar Theatre se llamó originalmente Whitehall Theatre cuando abrió sus puertas el 29 de septiembre de 1930. A lo largo de la década, se forjó una reputación por acoger comedias modernas, antes de producir varias revistas durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los mayores éxitos de aquel periodo fue The Whitehall Follies, protagonizada por Phyllis Dixey. Considerada la primera artista de striptease en actuar en el West End, el triunfo del espectáculo le permitió arrendar el teatro y permanecer allí durante los cinco años siguientes. En las décadas de 1950 y 1960, el teatro acogió cinco farsas (conocidas como las Whitehall Farces), que resultaron especialmente populares (con temporadas de entre 2 y 4 años cada una). Entre 1969 y 1974, una revista de desnudos (Pyjama Tops) se presentó en el recinto antes de que este cerrara. El teatro reabrió finalmente tras una reforma en 1986. Continuó con una programación de comedias hasta que en 1997 se convirtió en un estudio de televisión y radio. Volvió a su uso teatral en 1999, pero posteriormente cerró para ser reconfigurado. El nuevo teatro, llamado Trafalgar Studios, abrió el 3 de junio de 2004 con una producción de Otelo. Desde entonces, ha albergado temporadas cortas de obras y musicales, entre ellos Sweeney Todd, Jane Eyre, Dealer’s Choice, Entertaining Mr. Sloane y Cuento de Navidad. Restaurado y rebautizado como The Trafalgar Theatre, el edificio se sometió a un proyecto de restauración de varios millones de libras, devolviendo la sala a su diseño patrimonial original de los años 30, parte del cual no se veía desde hace más de 90 años.