Il Trafalgar Theatre si chiamava originariamente Whitehall Theatre quando aprì il 29 settembre 1930. Nel corso del decennio si costruì una reputazione come casa della commedia moderna, prima di produrre diverse riviste durante la Seconda guerra mondiale. Uno dei maggiori successi del periodo fu The Whitehall Follies, con protagonista Phyllis Dixey. Prima spogliarellista a esibirsi nel West End, il trionfo dello spettacolo le permise di prendere in affitto il teatro e rimanervi per i successivi cinque anni. Gli anni ’50 e ’60 videro il teatro ospitare cinque farse (note come Whitehall Farces), che si rivelarono particolarmente popolari (con repliche di 2–4 anni ciascuna). Dal 1969 al 1974, una rivista con nudo (Pyjama Tops) andò in scena nel locale prima della chiusura. Il teatro riaprì finalmente dopo un intervento di ristrutturazione nel 1986. Proseguì con una programmazione di commedie, prima di essere convertito in studio televisivo e radiofonico nel 1997. Tornò all’uso teatrale nel 1999, ma venne successivamente chiuso per essere riconfigurato. Il nuovo teatro, chiamato Trafalgar Studios, aprì il 3 giugno 2004 con una produzione di Othello. Da allora, il teatro ha ospitato teniture brevi di prosa e musical, tra cui Sweeney Todd, Jane Eyre, Dealer’s Choice, Entertaining Mr. Sloane e A Christmas Carol. Restaurato e ribattezzato Trafalgar Theatre, l’edificio è stato oggetto di un progetto di recupero da diversi milioni di sterline, che ha riportato il teatro al suo design originale in stile anni ’30, parte del quale non si vedeva da oltre 90 anni.