Divadlo Vaudeville Theatre poprvé otevřelo své brány 16. dubna 1870. V souladu se svým názvem vsadilo při zahájení na kombinaci komedie a burlesky. Do divadelní historie se budova nesmazatelně zapsala v roce 1875 inscenací hry Our Boys. Ta se stala světovým unikátem, když jako vůbec první představení v historii dosáhla hranice 500 a následně i 1 000 po sobě jdoucích repríz. V roce 1889 prošlo divadlo rekonstrukcí a po svém znovuotevření v roce 1891 nabílo divákům mnohem pohodlnější a prostornější hlediště. Následující léta přinesla návrat hitu Our Boys i úspěšné komedie a muzikály jako Quality Street od J. M. Barrieho, The Catch of the Season, The Belle of Mayfair nebo Baby Mine. S příchodem první světové války se pak dramaturgie zaměřila především na lehčí žánry a hudební revue, které se zde uváděly až do další uzavírky v roce 1925. Modernizovaný interiér přivítal diváky v roce 1926 a odstartoval éru plnou hitů – od revue R.S.V.P. přes komedii The Bread-Winner až po fenomenální muzikál Salad Days. Tento kousek, který se sem přesunul z Bristol Old Vic, lámal rekordy West Endu. S celkovým počtem 2 283 repríz se stal na dva roky nejhranějším muzikálem historie, než ho o prvenství připravila My Fair Lady. V nedávné době prošel Vaudeville další renovací, znovu uvedl oblíbené Salad Days a pět let hostil energickou show Stomp. Dnes divadlo spadá pod křídla společnosti Nimax Theatres a v současnosti je domovskou scénou populárního souboru Mischief Theatre.