Trafalgar Theatre, otwarty 29 września 1930 roku, początkowo nosił nazwę Whitehall Theatre. W latach 30. zyskał renomę jako dom współczesnych komedii, a w czasie II wojny światowej na jego deskach gościły liczne rewie. Jednym z największych sukcesów tamtego okresu było widowisko „The Whitehall Follies”, w którym wystąpiła Phyllis Dixey. Jako pierwsza artystka burleski na West Endzie, odniosła tak spektakularny sukces, że mogła wydzierżawić teatr i występować w nim przez kolejne pięć lat. Lata 50. i 60. to czas słynnych fars (znanych jako „Whitehall Farces”), które cieszyły się ogromną popularnością, pozostając w afiszu od dwóch do czterech lat każda. W latach 1969–1974 teatr gościł nagą rewię „Pyjama Tops”, po czym został zamknięty. Po gruntownym remoncie teatr otwarto ponownie w 1986 roku, kontynuując komediowy repertuar, aż do roku 1997, kiedy to budynek przekształcono w studio telewizyjne i radiowe. Powrót do działalności teatralnej nastąpił w 1999 roku, jednak wkrótce potem obiekt ponownie zamknięto w celu rekonfiguracji wnętrz. 3 czerwca 2004 roku zainaugurowano działalność nowej przestrzeni pod nazwą Trafalgar Studios premierą „Otella”. Od tego czasu teatr gościł wiele uznanych sztuk i musicali, w tym takie tytuły jak „Sweeney Todd”, „Jane Eyre”, „Dealer’s Choice”, „Entertaining Mr. Sloane” czy „Opowieść wigilijna”. Obecnie budynek, pod historyczną nazwą Trafalgar Theatre, odzyskał swój blask dzięki wielomilionowej inwestycji. Prace renowacyjne pozwoliły przywrócić oryginalny wystrój z lat 30. ubiegłego wieku, odsłaniając elementy architektury, których widzowie nie mogli podziwiać od ponad 90 lat.