O Trafalgar Theatre chamava-se originalmente Whitehall Theatre quando abriu portas a 29 de setembro de 1930. Ao longo da década, conquistou reputação por acolher comédias modernas, antes de apresentar várias revistas durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos maiores sucessos desse período foi The Whitehall Follies, com Phyllis Dixey no elenco. Sendo a primeira stripper a atuar no West End, o êxito do espetáculo permitiu-lhe arrendar o teatro e permanecer ali durante os cinco anos seguintes. As décadas de 1950 e 1960 viram o teatro receber cinco farsas (conhecidas como as Whitehall Farces), especialmente populares (com temporadas de 2 a 4 anos cada). Entre 1969 e 1974, uma revista com nudez (Pyjama Tops) esteve em cena no espaço, antes de este encerrar. O teatro reabriu finalmente após obras de renovação em 1986. Manteve uma programação de comédias até ser convertido num estúdio de televisão e rádio em 1997. Regressou ao uso teatral em 1999, mas voltaria a encerrar para ser reconfigurado. O novo espaço, chamado Trafalgar Studios, abriu a 3 de junho de 2004 com uma produção de Othello. Desde então, o teatro tem acolhido temporadas curtas de peças e musicais, incluindo Sweeney Todd, Jane Eyre, Dealer’s Choice, Entertaining Mr. Sloane e A Christmas Carol. Restaurado e rebatizado The Trafalgar Theatre, o edifício passou por um projeto de restauro de vários milhões de libras, devolvendo o teatro ao seu desenho patrimonial original dos anos 1930 — com alguns elementos que não eram vistos há mais de 90 anos.