Divadlo Trafalgar Theatre otevřelo své brány poprvé 29. září 1930, tehdy ještě pod názvem Whitehall Theatre. Během 30. let si získalo renomé především díky moderním komediím a v průběhu druhé světové války se stalo domovem populárních hudebních revuí. K nezapomenutelným hitům té doby patřila show The Whitehall Follies, v níž zářila Phyllis Dixey. Jako vůbec první striptérka, která vystoupila na prknech West Endu, sklidila takový úspěch, že si divadlo mohla pronajmout a působit v něm dalších pět let. 50. a 60. léta byla ve znamení pěti legendárních frašek (známých jako Whitehall Farces), které si diváci zamilovali – každá z nich se uváděla dva až čtyři roky. Mezi lety 1969 a 1974 zde pak před dočasným uzavřením hostovala odvážná revue Pyjama Tops. Po rozsáhlé rekonstrukci se divadlo znovu otevřelo v roce 1986. Nadále sázelo na komediální žánr, dokud se v roce 1997 neproměnilo v televizní a rozhlasové studio. K divadelnímu provozu se vrátilo v roce 1999, ale brzy poté prošlo další přestavbou. Pod novým názvem Trafalgar Studios bylo slavnostně otevřeno 3. června 2004 inscenací Othella. Od té doby se na jeho scéně vystřídala řada her a muzikálů, včetně titulů jako Sweeney Todd, Jana Eyrová, Dealer’s Choice, Entertaining Mr. Sloane či Vánoční koleda. Dnes nese budova název Trafalgar Theatre a má za sebou nákladnou rekonstrukci za miliony liber. Ta jí navrátila původní lesk a historický design z 30. let, z něhož některé prvky zůstaly očím diváků skryty více než devět desetiletí.