Театр «Кембридж» (Cambridge Theatre) був збудований у 1929–1930 роках. На противагу тогочасним мюзик-холам та кінотеатрам, його інтер'єр було виконано в стилі німецького експресіонізму 1920-х років. Історично склалося так, що вистави в цьому театрі зазвичай ідуть недовго — від року до всього лише двох місяців. Серед найбільш тривалих постановок сучасності — резонансна «Джеррі Спрінгер: Опера» (Jerry Springer – The Opera). Цей мюзикл Річарда Томаса та коміка Стюарта Лі викликав справжній шквал емоцій та численні протести християнської спільноти, протримавшись на сцені два роки. У 2005 році сюди з театру «Адельфі» переїхав легендарний мюзикл «Чикаго» (Chicago), який залишався в «Кембриджі» протягом п'яти років, перш ніж переміститися до театру «Гаррік». Наразі театр є домівкою для неймовірного мюзиклу «Матильда» (Matilda the Musical) від Королівської шекспірівської компанії на музику і вірші Тіма Мінчіна.